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sidenav header background2000年第04期(总第136期)凯尔文勋爵(Lord Kelvin)和美国经济学会2000年会——对同代经济学家们一个理智的挑战
发布日期：2000-01-19 08:50 来源：北京大学国家发展研究院
在英国皇家学会庆祝廿世纪到来的盛大年会上，英国权威物理学家凯尔文勋爵(Lord Kelvin, 他是热力学第二定律的建立者之一)志得意满地宣布：经典物理学的大厦已经基本建成，在新的世纪中，物理学家们只剩下些修补工作了。不失敏锐的凯尔文也有小小的不安——他提到晴朗的空中尚有两朵乌云。仅仅五年之后，这两朵乌云就变为改天换地的飓风——相对论和量子理论。物理学家不得不重新构造物理学的理论框架，无法仅仅只对原有的理论粉饰修补。 作为一个物理学家出身的经济学家，我感到经济学家在新的世纪中可能面临历史类似的嘲弄。看一看即将举行的美国经济学会(AEA)2000年会的议程安排，人们就会和1905年以后的科学史家有类似的感觉。年会中当然不乏有创新的题目，但大量议题集中在应用领域。只有萨莫斯(Summers, 前哈佛经济学教授和现任财政部长)和斯蒂格利茨(Stiglitz，前斯坦福大学经济学教授和现任世界银行首席经济学家)的讲演从经济政策的角度，注意到现实问题对经济学理论提出的一些挑战。我们不禁会问，在这2000年会上为何提不出任何基本的经济学问题？这是我们成功还是自满的征兆呢？
在这样一个千年一遇的庆典，一个基本的问题也许值过一打完善的答案。不幸的是，我们在美国经济学会2000年会上讨论若干经济学基本问题的提案被组委会拒绝了。我以为对经济学未来发展方向的讨论是一种更好的庆祝千禧之年的方式。我想尝试一下互联网上的学术交流，以电子邮件的形式向同代的经济学家们提出一个经济学的基本问题：现有的均衡经济学理论是否能够解释劳动分工的起源和持久商业周期的性质？经过初步的研究，我发现答案是否定的。怎么会这样呢？
在微观经济学中，已故的乔治·斯蒂格勒已经发现亚当·斯密两个著名的理论：“劳动分工受市场规模的限制”的斯密定理和“看不见的手”的斯密理论，两者是互相矛盾的。因为市场规模对劳动分工的限制会导致垄断，从而不再有完全竞争的市场。我注意到两者共存的难题只能在复杂动力系统和非均衡演化的框架中得到解决。我们推广下的广义斯密定理指出：劳动分工取决于市场规模、资源多样化、和环境涨落。在稳定性和复杂性之间有此消彼长(trade-off)的关系。微观经济学决策的短期问题才是现有资源的优化配置；但中长期发展问题的核心问题是如何发展新技术，开辟新资源，以及相应调整经济社会结构。在这里，技术资源限制，文化竞争倾向和环境涨落的幅度，决定着劳动分工是发展还是退化。
在宏观经济学和计量经济学中，关于商业周期理论基本上有三种相互竞争的理论思路，主流经济学界至今未有定论。
宏观计量经济学中占支配地位的模型是噪声驱动的阻尼振子模型。弗里希(R. Frisch) 在1933年声称外来噪声的驱动可以维持周期波动的存在和持续(他从1934年起悄然放弃了这个观点）。弗里希因该猜测分享了第一届诺贝尔经济学奖(虽然他从未发表他所许诺的证明)。事实上，物理学家在1930年就已解决了阻尼谐振子的布朗运动问题。它的答案与弗里希的信念相悖：谐振周期波动会以指数方式随时间衰减。此预言由物理实验而非数值实验所证实。实际上，弗里希幻想等价于第二类永动机，是违反热力学第二定律的。
另外一种有影响的宏观经济学理论是宏观波动的微观基础说，即所谓的卢卡斯(R. Lucas)模型。众所周知，气象动力学不需要分子动力学的微观基础。卢卡斯谬误在于它与大数定律相矛盾:微观层次上个体的独立涨落在总体上会大致相互抵销。在可预测的趋势和理性预期的前提下，同质且独立参与者的套利行为会消除跨时期替代的宏观效果。新古典学派从根本上忽略了统计力学中一体和多体问题之间的差别。他们从没有建立过类似统计力学那样有大量自由度的微观基础的宏观模型。
由此可见，可行的商业周期理论只剩下唯一的第三种思路——即在产业组织和金融市场的中介层次，非线性相互作用会产生内生性的持续的周期波动。混沌理论在物理、化学和生物等领域业已取得了广泛的成功，但在经济学中却几乎被扼杀。关键问题在经济学而非数学：经济组织究竟类似于生物组织还是一堆散沙？我们从宏观数据上发现了大量的色混沌(振幅不平但频带尖锐的非线性振子)也即生命节律(生物钟)存在的证据。然而，我们需要非线性趋势和两维的时间-——频率空间来刻划宏观经济学中的非平稳时间序列。物理学中一个相似的例子是相对论中的四维时空表象。当然，经济动力学远比物理学和化学复杂。但我们怎么能用一个平稳的计量经济学的模型来拟合演化中的经济呢？
我并未宣称我们业已最终解决了这两个根本问题。我们仅仅希望提醒同时代的经济学家它们的存在。在这些基本问题上我们更需要新思维。随信附上我的讨论稿供你们讨论和批评。
[注]
随信附上陈平的综述论文：”经济组织的复杂动力学：劳动分工的起源和持续经济波动的本质”,收于剑桥大学出版社即将出版的“演化经济学基础”一书。读者可参看：北京大学中国经济研究中心网页：
，讨论稿系列 e1999015.
其中文初稿收入陈平论文集《文明分岔、经济混沌和演化经济学》第2部分第13章，经济科学出版社，北京(2000)。
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发布日期：2000-01-19 08:50 来源：北京大学国家发展研究院
在英国皇家学会庆祝廿世纪到来的盛大年会上，英国权威物理学家凯尔文勋爵(Lord Kelvin, 他是热力学第二定律的建立者之一)志得意满地宣布：经典物理学的大厦已经基本建成，在新的世纪中，物理学家们只剩下些修补工作了。不失敏锐的凯尔文也有小小的不安——他提到晴朗的空中尚有两朵乌云。仅仅五年之后，这两朵乌云就变为改天换地的飓风——相对论和量子理论。物理学家不得不重新构造物理学的理论框架，无法仅仅只对原有的理论粉饰修补。 作为一个物理学家出身的经济学家，我感到经济学家在新的世纪中可能面临历史类似的嘲弄。看一看即将举行的美国经济学会(AEA)2000年会的议程安排，人们就会和1905年以后的科学史家有类似的感觉。年会中当然不乏有创新的题目，但大量议题集中在应用领域。只有萨莫斯(Summers, 前哈佛经济学教授和现任财政部长)和斯蒂格利茨(Stiglitz，前斯坦福大学经济学教授和现任世界银行首席经济学家)的讲演从经济政策的角度，注意到现实问题对经济学理论提出的一些挑战。我们不禁会问，在这2000年会上为何提不出任何基本的经济学问题？这是我们成功还是自满的征兆呢？
在这样一个千年一遇的庆典，一个基本的问题也许值过一打完善的答案。不幸的是，我们在美国经济学会2000年会上讨论若干经济学基本问题的提案被组委会拒绝了。我以为对经济学未来发展方向的讨论是一种更好的庆祝千禧之年的方式。我想尝试一下互联网上的学术交流，以电子邮件的形式向同代的经济学家们提出一个经济学的基本问题：现有的均衡经济学理论是否能够解释劳动分工的起源和持久商业周期的性质？经过初步的研究，我发现答案是否定的。怎么会这样呢？
在微观经济学中，已故的乔治·斯蒂格勒已经发现亚当·斯密两个著名的理论：“劳动分工受市场规模的限制”的斯密定理和“看不见的手”的斯密理论，两者是互相矛盾的。因为市场规模对劳动分工的限制会导致垄断，从而不再有完全竞争的市场。我注意到两者共存的难题只能在复杂动力系统和非均衡演化的框架中得到解决。我们推广下的广义斯密定理指出：劳动分工取决于市场规模、资源多样化、和环境涨落。在稳定性和复杂性之间有此消彼长(trade-off)的关系。微观经济学决策的短期问题才是现有资源的优化配置；但中长期发展问题的核心问题是如何发展新技术，开辟新资源，以及相应调整经济社会结构。在这里，技术资源限制，文化竞争倾向和环境涨落的幅度，决定着劳动分工是发展还是退化。
在宏观经济学和计量经济学中，关于商业周期理论基本上有三种相互竞争的理论思路，主流经济学界至今未有定论。
宏观计量经济学中占支配地位的模型是噪声驱动的阻尼振子模型。弗里希(R. Frisch) 在1933年声称外来噪声的驱动可以维持周期波动的存在和持续(他从1934年起悄然放弃了这个观点）。弗里希因该猜测分享了第一届诺贝尔经济学奖(虽然他从未发表他所许诺的证明)。事实上，物理学家在1930年就已解决了阻尼谐振子的布朗运动问题。它的答案与弗里希的信念相悖：谐振周期波动会以指数方式随时间衰减。此预言由物理实验而非数值实验所证实。实际上，弗里希幻想等价于第二类永动机，是违反热力学第二定律的。
另外一种有影响的宏观经济学理论是宏观波动的微观基础说，即所谓的卢卡斯(R. Lucas)模型。众所周知，气象动力学不需要分子动力学的微观基础。卢卡斯谬误在于它与大数定律相矛盾:微观层次上个体的独立涨落在总体上会大致相互抵销。在可预测的趋势和理性预期的前提下，同质且独立参与者的套利行为会消除跨时期替代的宏观效果。新古典学派从根本上忽略了统计力学中一体和多体问题之间的差别。他们从没有建立过类似统计力学那样有大量自由度的微观基础的宏观模型。
由此可见，可行的商业周期理论只剩下唯一的第三种思路——即在产业组织和金融市场的中介层次，非线性相互作用会产生内生性的持续的周期波动。混沌理论在物理、化学和生物等领域业已取得了广泛的成功，但在经济学中却几乎被扼杀。关键问题在经济学而非数学：经济组织究竟类似于生物组织还是一堆散沙？我们从宏观数据上发现了大量的色混沌(振幅不平但频带尖锐的非线性振子)也即生命节律(生物钟)存在的证据。然而，我们需要非线性趋势和两维的时间-——频率空间来刻划宏观经济学中的非平稳时间序列。物理学中一个相似的例子是相对论中的四维时空表象。当然，经济动力学远比物理学和化学复杂。但我们怎么能用一个平稳的计量经济学的模型来拟合演化中的经济呢？
我并未宣称我们业已最终解决了这两个根本问题。我们仅仅希望提醒同时代的经济学家它们的存在。在这些基本问题上我们更需要新思维。随信附上我的讨论稿供你们讨论和批评。
[注]
随信附上陈平的综述论文：”经济组织的复杂动力学：劳动分工的起源和持续经济波动的本质”,收于剑桥大学出版社即将出版的“演化经济学基础”一书。读者可参看：北京大学中国经济研究中心网页：
，讨论稿系列 e1999015.
其中文初稿收入陈平论文集《文明分岔、经济混沌和演化经济学》第2部分第13章，经济科学出版社，北京(2000)。
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