CCER讨论稿：Good Volatility, Bad Volatility, and VIX Futures Pricing: Evidence from the Decomposition of VIX - 北京大学国家发展研究院

讨论稿展开 / 收起
- 2024
- 2023
- 2022
- 2021
- 2020
- 2019
- 2018
- 2017
- 2016
- 1996-2015
《经济学》（季刊）
《经济学》（季刊）国际版
学术简报
北大承泽参考
经济学英文刊物
研究报告系列
教授专著

CCER讨论稿：Good Volatility, Bad Volatility, and VIX Futures Pricing: Evidence from the Decomposition of VIX

发布日期：2022-08-16 02:21 来源：

E2022014 2022-08-16

Chen Tong

Zhuo Huang

讨论稿原文下载