期权定价模型是均衡经济学的最高成就，也是唯一有经验支持的数理经济学理论。这次金融危机中衍生市场的瓦解，充分证明布莱克-苏尔斯期权定价模型是有问题的。

　　早在2002-2005年间，依据陈平和李华俊的经验和理论分析，我们就已发现布朗运动模型的本质是爆炸的，生灭过程能比布朗运动更好地研究期权定价问题。曾伟和陈平2008年的论文从行为金融的两类交易者出发，引入生灭过程，建立新的期权定价模型，解释了金融理论中著名的“波动率微笑”的现象。

　　这次唐毅南和陈平从主方程出发，突破静态无风险利率的传统，研究趋势-波动相关性下的扩散过程，建立可以统一描述金融危机和期权定价的一般模型。目前主流宏观经济学与金融经济学的模型都基于线性代表者模型。我们的工作开辟非线性群体模型的框架，可以整合已有的经济学理论，同时可以处理原来难以理解的市场不稳定性和金融危机的产生机制。希望有志于变革经济学的读者和我们合作。错误之处，欢迎批评指正。

　　李华俊、曾伟和唐毅南的工作都是独立完成的。导师的责任只是提出问题，指明方向，鼓舞信心。陈平老师在今年内退休之前，终于见到中国学生有挑战现有理论，攻克数学难题的勇气和才能，不是仅仅模仿和应用西方主流理论，十分欣慰。

　　继续经济学的规范变革的使命，寄希望于我们的年轻一代！也希望国家发展研究院的教育改革，应当走在北大兄弟院系之前！

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　陈平