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北京大学国家发展研究院

教学项目

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[11月5日] 计量金融与大数据分析workshop

发布日期：2021-10-27 10:19    来源：

金融风险传染机制和宏观审慎压力测试

时间：2021年11月5日（周五）10:00 AM -- 11:30 AM

主讲人：何晓贝（北京大学国家发展研究院）

地点：承泽园246

主持人：（国发院）沈艳、黄卓、孙振庭、张俊妮

              （新结构经济学研究院）胡博

             （经济学院）王一鸣、王熙、刘蕴霆、王法

报告摘要：金融风险传染是一个小的冲击演化成系统性金融风险的关键。实践中的银行的压力测试是静态的，并不考虑金融风险在金融机构之间的传染，因而很可能低估冲击的后果。我们基于银行微观数据，考察了价格渠道形成的风险传染机制，对银行系统资产抛售传染的过程进行了沙盘推演。我们的模型重点刻画了银行在约束条件下的最优抛售行为，模拟了资产抛售导致的金融风险在银行间的传染路径。模拟结果显示，金融风险的演化呈非线性，单个银行的最优行为加总后可能成为放大风险传染的因素，因此建立动态的、模拟金融风险传染的宏观审慎压力测试至关重要。

主讲人简介：

何晓贝博士，北大国发院智库宏观与绿色金融实验室副主任。德国法兰克福大学经济学博士。曾在清华大学五道口金融学院和金融机构从事宏观经济研究工作，中国人民银行金融研究所访问学者。研究领域为宏观经济、货币政策和金融稳定，研究成果发表在国内外核心学术期刊。


朗润

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