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教学项目
sidenav header background[11月5日] 计量金融与大数据分析workshop
发布日期:2021-10-27 10:19 来源:
金融风险传染机制和宏观审慎压力测试
时间:2021年11月5日(周五)10:00 AM -- 11:30 AM
主讲人:何晓贝(北京大学国家发展研究院)
地点:承泽园246
主持人:(国发院)沈艳、黄卓、孙振庭、张俊妮
(新结构经济学研究院)胡博
(经济学院)王一鸣、王熙、刘蕴霆、王法
报告摘要:金融风险传染是一个小的冲击演化成系统性金融风险的关键。实践中的银行的压力测试是静态的,并不考虑金融风险在金融机构之间的传染,因而很可能低估冲击的后果。我们基于银行微观数据,考察了价格渠道形成的风险传染机制,对银行系统资产抛售传染的过程进行了沙盘推演。我们的模型重点刻画了银行在约束条件下的最优抛售行为,模拟了资产抛售导致的金融风险在银行间的传染路径。模拟结果显示,金融风险的演化呈非线性,单个银行的最优行为加总后可能成为放大风险传染的因素,因此建立动态的、模拟金融风险传染的宏观审慎压力测试至关重要。
主讲人简介:
何晓贝博士,北大国发院智库宏观与绿色金融实验室副主任。德国法兰克福大学经济学博士。曾在清华大学五道口金融学院和金融机构从事宏观经济研究工作,中国人民银行金融研究所访问学者。研究领域为宏观经济、货币政策和金融稳定,研究成果发表在国内外核心学术期刊。
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