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北京大学国家发展研究院

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[5月28日] 计量金融与大数据分析workshop

发布日期：2021-05-25 03:47    来源：

题目：我国商业银行减记债券若干问题研究（Some Studies on Chinese Commercial Banks’ Write-Down Bonds）

时间：2021年5月28日（周五）10:00 AM -- 11:30 AM

主讲人：李平(北京航空航天大学经济管理学院金融系教授)

地点：经济学院101会议室

主持人：（国发院）沈艳、黄卓、孙振庭、张俊妮

             （北大新结构经济学研究院）胡博

              （经济学院）王一鸣、王熙、刘蕴霆

 

报告摘要：在去年发生的包商银行二级资本债全额减记的背景下，报告人将介绍其最近几年做的关于我国商业银行减记债的一些理论和实证研究，包括产品和市场介绍、产品设计、定价及相关实证研究，最后重点介绍一篇应用网络模型研究减记债（或更一般地，CoCo债券）违约传染的结果。

主讲人简介：北京航空航天大学经管学院金融系教授、博导，民建北京市委金融委员会副主任，湖北省“楚天学者”讲席教授，中国“金融科技研究与教育五十人论坛”成员，中国金融系统工程专委会、中国金融计量专委会、中国量化金融与保险专委会、中国数据科学专委会的常务理事。中国科学院数学与系统科学研究院概率统计博士，中国科学院数学与系统科学研究院金融管理博士后。先后在美国普林斯顿大学运筹与金融工程系、美国耶鲁大学管理学院、美国哥伦比亚大学工业工程与运筹系及统计系、美国南卡罗来纳大学商学院金融系、香港中文大学工业工程与运筹系等机构做访问研究。主要研究方向包括金融衍生产品的设计与定价、公司债券、金融风险管理、信用风险、投资组合分析等；先后主持了4项国家自然科学基金项目、参与了国家973项目和国家自然科学基金重点项目等；在国内外知名学术期刊如Quantitative Finance、European Financial Management、Energy Economics、 Finance Research Letters、Annals of Economics and Finance、Optimization、Theoretical Computer Science、《管理科学学报》等发表论文60余篇。协助成思危先生出版《虚拟经济概览》、《人民币国际化》、《The Chinese Stock Market》等3部专著；多次任新华社、中债登记结算公司、北京市金融局、北京市住建委等单位的项目评审专家。


朗润

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