NSD-Baruch MFE 2024年暑期夏令营系列报道之三

发布日期：2024-09-10 02:25 来源：

2024年8月7日，NSD-Baruch MFE夏令营如期举行，今日的议程包括了校友分享活动、买方机构讲座、RITC竞赛介绍、Baruch MFE 项目申请信息和金融机器学习五部分组成，内容十分丰富。

首先，Dan Stefanica教授主持了NSD-Baruch MFE校友的线上见面分享会。在见面会中，Dan邀请了七位曾参与过NSD-Baruch MFE summer camp的校友参加此次活动。学长学姐们详细地为同学们分享了Baruch的申请过程，以及summer camp在申请Baruch有效助力、面试时的经验与技巧、以及选择Baruch的众多优势等。在与同学们的提问交流过程中，学长学姐们特别强调了早鸟申请的众多优势，柏鲁克课程的强面试导向，要重视修读更多的高阶数学课程，实习面试当中要重视实战的训练等。刚刚于上一年通过早鸟申请的Wang学长还指出了在准备Baruch项目的面试时要尝试把学过的中文课程转化为英文表达，并建议可以在YouTube上学习优秀的国外大学的英文课程。

课程的第二部分，来自对冲基金WorldQuant的董事总经理Dimitry为我们带来金融行业分享。分享的前半部分Dmitry Rakhlin 分别介绍了商业银行、投资银行、资产管理公司、对冲基金在金融市场中所做的具体业务以及如何运营操作的逻辑，在其全面的介绍中，展示出了Dmitry Rakhlin先生对金融业界运作逻辑的深刻理解。更进一步，Dmitry Rakhlin对其自身所处的对冲基金行业进行了更为细致的讲解，他介绍了对冲基金所在做的很多日常业务，以及部分业务核心的赚钱逻辑（如何发展α），并指出数据在他们的业务当中发挥的重要作用，他的公司每年都为购买数据支付大量费用，让同学们对当下对冲基金行业实践有了更深入的了解，在分享中他还特别提到了在大对冲基金和小对冲基金工作所能得到的不同收获。在接下来的问答交流环节中，Dmitry Rakhlin解答了对初级职员的软、硬技能要求，并鼓励同学们在今后的学习过程中要注重培养自己的国际视野。

第三节课程是由Jarrod Pickens老师为大家介绍Rotman国际交易大赛（Rotman International Trading Competition）的具体情况。该比赛是全球高校范围内影响最广、规模最大的金融工程交易竞赛。由多伦多大学商学院每年举办一次，参赛者主要来自于亚洲、欧洲、非洲和北美等地的知名高校，如麻省理工大学、普林斯顿大学、卡耐基梅隆大学，加州大学伯克利分校等。

RITC大赛的赛程为三天，过去的案例包括 Sales and Trading,Algorithmic Trading, Quantitative Outcry, Commodities, Credit Risk, Options, Yield Curve, Equity Valuation，在2024年还新加入了CAPM algo trading。RITC大赛主要以交易为主，涉及石油期货，信用风险建模，收益率曲线，场内公开喊价，权益估值，股票交易等金融市场上的主流交易类型。

Jarrod Pickens教授自豪的给同学们们展示了Baruch MFE学员组成的队伍在过去比赛中取得的优秀成绩，包括在最近的五年当中（2020-2024）取得了辉煌的五连冠。Jarrod Pickens教授还重点介绍了Baruch在这场竞赛中的明显优势和备战策略以及学院能够为同学们提供的众多助力。当谈及到获胜秘诀时，Dan Stefanica教授说：“每当天才不努力的时候，努力就会打败天才。”（Hard work beats talent every time talent does not work）。Dan 教授表示RITC竞赛不仅仅只是一个比赛，更是同学们学习和成长的良好平台，参与者能在比赛中开拓视野并获得的宝贵经验和教训。在随后的互动环节中，同学们就入学后如何组队以及中国队伍在RITC比赛中的表现进行了提问，也有同学询问参加RITC的学生是否需要具备较好的计算机编程基础，以及如何为比赛做准备。对这些问题两位教授都一一进行了耐心的解答，特别还鼓励计算机背景不是特别出色的同学也可以勇于去尝试和挑战自己。

课程的第四部分终于来到了同学们特别关心的Baruch MFE项目的申请信息。

Dan Stefanica教授为同学们带来了关于Baruch MFE项目的详细介绍。首先，Dan Stefanica教授针对课程结构、教学内容进行了深入的阐述。他表示，Baruch MFE项目的课程设计紧跟金融工程领域的最新趋势，旨在为学生提供最前沿的知识和技能。

关于就业情况，Dan Stefanica教授分享了一系列令人鼓舞的数据。Baruch MFE的就业率一直维持在很高的水平，毕业生的平均薪资也相当可观。他强调，这一切都归功于Baruch对学生就业方面作出的持续努力。学院不仅为学生提供了丰富的实习机会，还经常举办职业发展讲座和招聘会，帮助学生顺利步入职场。

此外，教授还向在场的同学们介绍了往届Baruch MFE的优秀毕业生。他们中的很多人现在已经在世界各大金融机构中担任重要职务，为学院赢得了良好的声誉。Dan进一步深入地为同学们讲解了申请的具体流程，从如何准备、申请的要点到技巧等方面进行了详尽的解读。并告诉同学们本次夏令营将为表现突出的同学提供Early Early Admission和Early Admission的面试机会。

随后，同学们纷纷提出了关于申请考核方式、申请时间、考核的重点等的问题，Dan Stefanica，Giulio Trigila，Ivan Matic三位教授进行了解答，并表明了各自在面试中重点关注的方面。Dan 教授还特别提到他很喜爱勇于在失败后不断尝试，充满好奇且永不放弃的学生。

同学们还积极地对课程内容和Baruch的就业指导过程提出了疑问。他们关心的问题涵盖了项目的入学要求、实习机会、以及如何更好地为未来的就业做准备等方面。面对同学们的提问，三位教授对此进行了耐心而详细的解答，分享了他们对金融工程行业和教育的深入见解。

这一环节的交流帮助同学们深化了对Baruch MFE项目的了解，也为大家未来选择金融工程领域作为发展方向提供了有益的参考。

在今天课程的最后，我们又回到了金融机器学习的领域，Guilio Trigila教授首先带领大家快速复习了前一天的所学内容，梳理了监督学习和非监督学习的几种主要方法，帮助大家加深理解，巩固记忆。Guilio Trigila教授继续深化讲解了上节课介绍的无监督机器学习中的K均值分类法（K-means clustering），并给出了三个生动有趣的实际应用例子。

接下来，Guilio Trigila教授深入解释了PCA如何在降维中发挥作用，特别是在金融数据分析中如何帮助提取关键特征，从而使模型的预测更加准确，并且带着同学们仔细梳理了PCA方法的数学推导，在最后给出了该方法在Olivetti Data Set处理中的具体效果。课程讲授理论与实例相结合，并通过设置随堂quiz帮助大家强化对所学知识的理解与掌握，为同学们提供了一个完整的机器学习在金融中的应用概览。