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NSD-Baruch MFE 2022年暑期夏令营系列报道之二
发布日期：2022-09-27 09:54 来源：
2022年8月2日晚，NSD-Baruch夏令营第二天的课程学习与交流活动如期举行。
在第一节课程中，Giulio Trigila教授首先带大家回顾了机器学习中的过拟合（over-fit）和欠拟合（under-fit）现象，并由此引出均方误差（MSE）这一概念来帮助判断拟合效果。为了尽可能避免过拟合现象，Giulio Trigila教授为大家具体讲述了几种常见的回归方法：岭回归（Ridge Regression）、LASSO回归、回归树（Regression Trees）等方法。整体课程由浅入深，随着学习内容广度和深度的不断延伸，同学们热情不减，在课堂上主动思考，积极与Giulio教授互动并提出自己的问题与见解。
第二节课程是三场分享会。第一场分享会邀请到了RQSI的Chris教授。成立于1986年的RQSI是一家量化投资管理公司，它使用系统化的交易策略来寻找和捕获Alpha（量化风险中的一个指标），36年来一直是量化领域的先驱。Chris教授从业多年，具有丰富的量化策略经验。在接下来的演讲中，Chris教授讲解了一些量化策略中的基本概念，并描述了公司的创立初衷和业务重点。教授特意提到在交易和报价层面除了机器学习更多的是直觉驱动。根据历史经验提出假设，然后利用数据进行假设检验，最后结合宏观局面制定策略。Chris教授通俗易懂的讲解让同学们对高频交易、动量交易以及尾部风险等产生了兴趣，激发了同学们与教授的热烈讨论。
第二场分享会由Baruch MFE校友Wenxin Shi师姐带来。Wenxin Shi是Adoy LLC的Quantitative Researcher，她简单介绍自己的工作背景后，和同学们分享了自己的工作经验。结合同学们的问题，Wenxin Shi师姐告诉大家在她自己的工作经历中，她认为数据敏感性和宏观市场理解程度同等重要，并就此和我们分享了一些理解数据集和培养数据敏感性的方法。
第三场分享会中，纽约州立大学石溪分校统计系的副教授Song Wu教授强调了创新在金融行业的重要作用。Song Wu教授提到：“最重要的事情在于，你需要拥有一种创造力，使得你能够用和他人不同的视角看待事物，从而找寻到自己最独特的东西，这在金融行业是非常重要的。”除此之外，Song Wu教授还提到在信息高速发达的时代，清楚识别有效信息也同等重要，一味接受冗杂信息必将会被淘汰。
最后，特别擅长解决数学问题的Radosh教授为同学们讲述了量化项目面试的一些小技巧，带领大家详细解答了三道面试中出现的数学问题。在Radosh教授的循循善诱下，同学们开启头脑风暴，积极踊跃地与老师互动汇报答案。在课程的最后，Radosh教授还为大家推荐了几本关于量化项目面试数学试题的书籍，例如Peter Winkler编写的Mathematical Puzzles，并鼓励同学们课后多多联系并发邮件与教授探讨研究。
随着Q&A环节的结束，夏令营第二天的活动圆满画上了句号。总而言之，课程学习、业界分享以及面试沙龙从不同角度丰富了大家的知识，加深了同学们对于量化行业的理解。
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NSD-Baruch MFE 2022年暑期夏令营系列报道之二
发布日期：2022-09-27 09:54 来源：
2022年8月2日晚，NSD-Baruch夏令营第二天的课程学习与交流活动如期举行。
在第一节课程中，Giulio Trigila教授首先带大家回顾了机器学习中的过拟合（over-fit）和欠拟合（under-fit）现象，并由此引出均方误差（MSE）这一概念来帮助判断拟合效果。为了尽可能避免过拟合现象，Giulio Trigila教授为大家具体讲述了几种常见的回归方法：岭回归（Ridge Regression）、LASSO回归、回归树（Regression Trees）等方法。整体课程由浅入深，随着学习内容广度和深度的不断延伸，同学们热情不减，在课堂上主动思考，积极与Giulio教授互动并提出自己的问题与见解。
第二节课程是三场分享会。第一场分享会邀请到了RQSI的Chris教授。成立于1986年的RQSI是一家量化投资管理公司，它使用系统化的交易策略来寻找和捕获Alpha（量化风险中的一个指标），36年来一直是量化领域的先驱。Chris教授从业多年，具有丰富的量化策略经验。在接下来的演讲中，Chris教授讲解了一些量化策略中的基本概念，并描述了公司的创立初衷和业务重点。教授特意提到在交易和报价层面除了机器学习更多的是直觉驱动。根据历史经验提出假设，然后利用数据进行假设检验，最后结合宏观局面制定策略。Chris教授通俗易懂的讲解让同学们对高频交易、动量交易以及尾部风险等产生了兴趣，激发了同学们与教授的热烈讨论。
第二场分享会由Baruch MFE校友Wenxin Shi师姐带来。Wenxin Shi是Adoy LLC的Quantitative Researcher，她简单介绍自己的工作背景后，和同学们分享了自己的工作经验。结合同学们的问题，Wenxin Shi师姐告诉大家在她自己的工作经历中，她认为数据敏感性和宏观市场理解程度同等重要，并就此和我们分享了一些理解数据集和培养数据敏感性的方法。
第三场分享会中，纽约州立大学石溪分校统计系的副教授Song Wu教授强调了创新在金融行业的重要作用。Song Wu教授提到：“最重要的事情在于，你需要拥有一种创造力，使得你能够用和他人不同的视角看待事物，从而找寻到自己最独特的东西，这在金融行业是非常重要的。”除此之外，Song Wu教授还提到在信息高速发达的时代，清楚识别有效信息也同等重要，一味接受冗杂信息必将会被淘汰。
最后，特别擅长解决数学问题的Radosh教授为同学们讲述了量化项目面试的一些小技巧，带领大家详细解答了三道面试中出现的数学问题。在Radosh教授的循循善诱下，同学们开启头脑风暴，积极踊跃地与老师互动汇报答案。在课程的最后，Radosh教授还为大家推荐了几本关于量化项目面试数学试题的书籍，例如Peter Winkler编写的Mathematical Puzzles，并鼓励同学们课后多多联系并发邮件与教授探讨研究。
随着Q&A环节的结束，夏令营第二天的活动圆满画上了句号。总而言之，课程学习、业界分享以及面试沙龙从不同角度丰富了大家的知识，加深了同学们对于量化行业的理解。
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