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北京大学国家发展研究院

教学项目

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计量经济学2班——2016年春季学期双学位课程介绍

发布日期：2016-02-22 02:57    来源：北京大学国家发展研究院

授课教师：李绍荣 srlee@pku.edu.cn

上课时间：周四、周六   17:40—19:30

上课地点：二教109

助    教：熊磊、李雅菁

 

教学目的

该课程为经济类专业的核心基础课，课程目的是对学生进行经济计量学的基本训练，强调其在经济中的应用。学生将在本课程的学习中，掌握经济计量学的基本理论和分析方法：回归分析与时间序列分析技术，并了解应该如何运用计量统计方法规范研究经济学问题。学生还将通过本课程的学习，熟练掌握经济计量软件Eviews的使用，具备一定的数据处理和基本的计量分析能力。

 

先修课程

线性代数  概率论与数理统计  微观经济学 宏观经济学

 

指定教材

Jeffery. M. Wooldridge (2012), Introductory Econometrics: A Modern Approach (4nd ed), South-Western College Pub.

或中译本

伍德里奇，《经济计量学导论》，中国人民大学出版社，2003年。

 

软件要求

Eviews，网上可下载学习辅导材料。

 

考试与成绩

平时作业占20%，分析报告占20%，期末考试占60%。

 

特别说明

作业必须按时交给助教，如有特殊情况，请在助教所规定的时间期限内把作业补上，否则，将没有本次的作业成绩。

我们鼓励在平时的学习与做作业的过程中，同学之间相互合作与讨论。但我们决不允许抄袭等一切不诚实的学术行为。一旦被发现，成绩将以零分处理。

希望学生们在每一次的作业中，尽可能多地提供自己独立思考，并有所创新的证据。

 

教学要点

导论：经济计量学简介与概率论基础回顾

1 经济计量学简介

2 概率论基础回顾 总体与样本、样本分布、总体参数估计、假设检验

 

简单二元回归模型

1 模型定义与假设

2 参数估计

3 OLS的代数性质

4 拟合度

5 OLS的统计性质

 

多元回归分析：估计

1 模型

2 多元回归的最小二乘法

3 多元回归的代数性质与统计性质

4 遗漏变量

5 拟合度

6 多重共线性

 

多元回归分析：推断

1 回归系数估计值的分布

2 对单个参数的检验：参数检验，t检验，P值，置信区间

3 对多个参数的检验：F检验

 

多元回归分析：大样本性质

1 小样本和大样本性质

2 一致估计

3 大样本推论

4 渐进有效

 

第六章 多元回归分析：其它问题

 

第七章 多元回归分析：虚拟变量

1 模型

2 虚拟变量：表示两个类型、多个类型的虚拟变量

3 虚拟变量的交叉项

4 Chow检验

5 线性概率模型

6 项目评估和自选择偏差

 

第八章 多元回归分析：异方差

1 模型

2 异方差及其影响

3 异方差情况下的方差

4 对异方差的检验

5 加权的最小二乘法

 

第九章 多元回归分析：模型设定和数据问题

 

第十章 时间序列模型：基本分析

1 模型

2 时间序列与横截面数据

3 时间序列模型的例子

4 OLS的小样本性质

5 模型的设定

6 时间趋势和季节性

 

 

第十一章 时间序列模型：其它问题

1 模型

2 稳定的随机过程

3 弱相关时间序列

4 大样本性质

5 高度持久（强相关）的时间序列

 

第十二章 时间序列模型：序列相关和异方差

1 模型

2 序列相关（自相关）的影响

3 序列相关的检验

4 对序列相关的纠正

5 可行的广义最小二乘（GLS）估计

6 序列相关中的稳健的标准差

7 异方差

第十三章联立方程组

1 工具变量法

2方程识别

3方程组估计


朗润

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