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博士生梁方、童晨和黄卓副教授的合作论文被金融学权威期刊International Review of Finance 接受
发布日期：2020-03-11 10:40 来源：
北京大学国家发展研究院在读博士生梁方、童晨和黄卓副教授合作的论文“The Predictive Power of Macroeconomic Uncertainty for Commodity Futures Volatility” 近期被金融学领域的权威期刊International Review of Finance 接受。该论文通过对26种全球大宗商品价格的实证分析发现，宏观经济不确定性对于大宗商品期货价格的波动率存在显著但是异质性的预测性，能源、贵金属和工业金属类商品表现的更为明显，而且在经济衰退期和近期样本中预测性更强。
梁方同学梁方为北大国发院五年级在读博士生，研究方向为金融计量和实证金融，已经在Economic Modelling发表论文。
童晨同学童晨为北大国发院四年级在读博士生，研究方向为金融计量和金融工程，已经在Journal of Futures Markets, Applied Economics, Economics Letters, 《经济学（季刊）》、《金融研究》等期刊发表论文。
黄卓老师黄卓老师是北大国发院长聘副教授、发树学者，北大数字金融研究中心副主任。他的主要研究领域是金融计量、实证金融和数字金融。黄卓老师曾获得斯坦福大学经济系“最佳博士生候选人论文奖”、国际权威期刊Journal of Applied Econometrics的“Richard Stone最佳论文奖和第七届高等学校科学研究优秀成果奖（人文社会科学）论文类二等奖，发表论文曾入选ESI全球经济学与商学领域前1%高被引论文。
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sidenav header background博士生梁方、童晨和黄卓副教授的合作论文被金融学权威期刊International Review of Finance 接受
发布日期：2020-03-11 10:40 来源：
北京大学国家发展研究院在读博士生梁方、童晨和黄卓副教授合作的论文“The Predictive Power of Macroeconomic Uncertainty for Commodity Futures Volatility” 近期被金融学领域的权威期刊International Review of Finance 接受。该论文通过对26种全球大宗商品价格的实证分析发现，宏观经济不确定性对于大宗商品期货价格的波动率存在显著但是异质性的预测性，能源、贵金属和工业金属类商品表现的更为明显，而且在经济衰退期和近期样本中预测性更强。
梁方同学梁方为北大国发院五年级在读博士生，研究方向为金融计量和实证金融，已经在Economic Modelling发表论文。
童晨同学童晨为北大国发院四年级在读博士生，研究方向为金融计量和金融工程，已经在Journal of Futures Markets, Applied Economics, Economics Letters, 《经济学（季刊）》、《金融研究》等期刊发表论文。
黄卓老师黄卓老师是北大国发院长聘副教授、发树学者，北大数字金融研究中心副主任。他的主要研究领域是金融计量、实证金融和数字金融。黄卓老师曾获得斯坦福大学经济系“最佳博士生候选人论文奖”、国际权威期刊Journal of Applied Econometrics的“Richard Stone最佳论文奖和第七届高等学校科学研究优秀成果奖（人文社会科学）论文类二等奖，发表论文曾入选ESI全球经济学与商学领域前1%高被引论文。
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