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北京大学国家发展研究院

教学项目

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[4月16日] 计量金融与大数据分析workshop

发布日期：2021-04-15 04:30    来源：

时间：2021年4月16日（周五）10:00am -11：30 am

地点：（线下）形式：经济学院107

               (线上)形式：邀请您参加腾讯会议

点击链接入会，或添加至会议列表：

https://meeting.tencent.com/s/N0LUmDkbSAC9

会议 ID：577 703 704

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+8675536550000,,577703704# (中国大陆)

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主持人： （国发院）沈艳、黄卓、孙振庭、张俊妮、胡博

              （经济学院）王一鸣、王熙、刘蕴霆

主讲人：朱一峰，中央财经大学金融学院副教授

题目：彩票型偏好与股票异象 (Lottery Preference and Anomalies)

报告摘要：We construct a lottery factor based on 13 commonly used lottery proxies, and show that the lottery factor significantly improves explanatory power of prominent factor models. We find that anomaly returns are significantly stronger among stocks with high lottery features and are mainly driven by the short leg of lottery stocks. The effect of the lottery feature on anomalies is not driven by financial distress, and instead is related to investors being reluctant to short sell stocks with high lottery features due to potentially high upside risk.

主讲人简介：

朱一峰，现任中央财经大学金融学院副教授。同济大学数学本科，上海交通大学数学硕士，美国Emory大学经济学博士毕业。他的主要研究领域是资产定价、金融科技以及应用计量学等。曾担任美国Emory大学经济系客座助理教授，美国Emory大学数量研究所客座研究员。他在国内外知名金融经济数学期刊发表多篇高水平论文，这些期刊包括Journal of Financial and Quantitative Analysis, Journal of Empirical Finance, Pacific-Basin Finance Journal, Advances in Econometrics和数学物理学报等。


朗润

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