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北京大学国家发展研究院

教学项目

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货币银行学——2011年春季学期双学位课程介绍

发布日期：2011-02-18 06:18    来源：北京大学国家发展研究院

《货币银行学》课程大纲

北京大学国家发展研究院

【基本信息】

授课教师：黄益平（朗润园503室，62754798，yhuang@ccer.edu.cn）

助教：彭旭、苟琴、林念、谢沛初

授课时间与地点：周一、周二晚上7:40-9:30，二教101室

答疑时间与地点：周二下午4:00-5:00，朗润园503室（不过请提前联系）。另外大家可以在论坛上提出问题或者直接与助教联系。

【课程简介】

货币发行与利率和价格之间存在什么样的关系？为什么长期债券的收益率一般高于短期债 券的收益率？银行存款、股票市场和债券之间的差别主要是什么？投资决策是由什么因素决定的？中央银行是如何制定和执行货币政策的？本课程的主要目的是通过 学习基本理论，帮助学生了解货币、银行和金融的基本运作与实践，并由此学会分析实际经济现象。

【考核办法】

三次课程作业：第一次作业15%，第二、三次各10%

课堂讨论与课堂测验：三次共10%

期末考试：55%

截止日期以后一般不再接受上交作业，该次作业作零分处理，特殊情况如身体原因需出示医生证明，并且最终成绩还会被打折扣。一旦发现作业抄袭，抄袭和被抄袭者均记零分。考试作弊者，严格按学院和学校规定处理。

【基本教材】

Frederic S. Mishkin, 2004, The Economics of Money, Banking and Financial Markets, Pearson Education.

佛雷德里克S米什金，2007，货币、银行和金融市场经济学（第七版），英文影印版，北京大学出版社。

易纲、吴有昌，货币银行学，格致出版社、上海人民出版社。

易纲、张磊，国际金融，格致出版社、上海人民出版社。

除上述基本教材之外，学生们应该经常阅读一些财经媒体资料，如英文的华尔街日报和金融时报，及中文的《二十一世纪经济报道》、《新世纪》和《财经》等。

 

 

【课程基本结构】

1     导论

      主要内容：1）整个课程所涉及的内容串讲；2）课程要求

金融市场与金融机构

2     基本概念: 货币与利率

      主要内容：1）货币的定义、层次划分、职能、形式演变；2）利率的分类、复利与终值、现值、到期收益率等

3     风险与收益

      主要内容：1）资产需求的决定因素；2）收益与风险关系等

4     金融体系概述

      主要内容：1）资金融通过程；2）金融中介机构；3）金融工具和金融市场

5     金融市场（I）  股票市场

      主要内容：1）证券市场：初级市场和二级市场，证券交易所和场外交易市场；2）股票的估值理论；3）理性预期理论；4）有效市场假说；5）股票市场的异常现象等

6     金融市场（II）  债券市场

      主要内容：1）债券的特点和种类；2）债券的定价与评级；3）美国债券市场的发展与现状；4）中国债券市场的发展与现状；5）亚洲债券市场的发展与现状

7     金融市场（III） 金融衍生品市场

      主要内容：1）衍生工具与原生工具；2）期权的特点，期权的平价、折价和溢价；3）期权与期货的区别，远期与期货的区别；4）衍生工具的迅速发展；5)中国和世界的衍生品市场现状

商业银行与监管体系

8     商业银行（I）：业务与管理

      主要内容：1）商业银行的资产负债表；2）商业银行管理；3）商业银行业务

9     商业银行（II）：风险管理

      主要内容：（1）商业银行主要风险（流动性风险、信用风险、操作风险等）的管理与控制；（2）利率风险的管理（GAP 分析和久期分析）；

10    非银行金融机构

      主要内容：（1）保险公司；（2）养老金；（3）共同基金（证券投资基金和货币基金）；（4）中国的地下钱庄（非正规金融）；（5）中国的政府融资平台

11    金融机构与金融市场监管

      主要内容：1）银行业监管；2）国际银行监管标准（巴塞尔协议）；3）证券市场监管；4）其他金融机构监管

12    中国金融机构体系的发展与现状

      主要内容：（1）中国金融机构体系的构成（中国人民银行、政策性银行、国有独资商业银行、其他商业银行、农村和城市信用合作社、其他非银行金融机构、外资金融机构）；（2）中国商业银行的产生、发展和改革

中央银行与货币政策

13    中央银行

      主要内容：1）中央银行历史；2）央行职能及资产负债表；3）全球各国央行结构；4）央行与政府关系；5）中国人民银行、美联储的体系和功能

14    货币供给

      主要内容：1）存款创造与货币乘数；2）货币供给的影响因素；3）基础货币的决定；4）我国传统计划体制下对货币供给的直接调控；5）市场经济条件下对货币供给的间接调控

15    货币需求

      主要内容：1）传统货币数量论（费雪方程式、剑桥方程式）；2）凯恩斯货币需求理论；3）弗里德曼货币需求理论；4）货币需求的实证研究

16    利率决定

      主要内容：1）利率决定理论（古典利率理论；流动性偏好理论；可贷资金利率理论）；2）影响利率变动的因素；3）利率结构（风险结构、税收结构、期限结构）

17    货币与经济—— IS-LM模型

      主要内容：1）IS-LM模型；2）利率与货币供给；3）利用IS-LM模型分析不同政策的作用；4）推导总需求曲线等

18    货币与国民收入——总供求模型

      主要内容：1）总需求和总供给模型均衡分析；2）理性预期理论；3）通货膨胀的定义、类型、影响、通货膨胀的成因与对策

19    通货膨胀

      主要内容：1）通货膨胀的定义、类型、影响；2）通货膨胀与失业；3）通货膨胀的成因与对策

20    货币政策

      主要内容：1）货币政策目标；2）货币政策工具；3）货币政策的传导机制；4）转轨中的中国货币政策

金融与经济发展

21    金融与经济发展的一般关系

主要内容：（1）衡量金融发展的指标；（2）金融与经济发展的相互作用；（3）发展中国家的金融抑制；（4）中国金融资产结构分析及政策含义

22    金融自由化

主要内容：1）金融自由化的概念；2）发展中国家金融自由化改革的主要内容;3）金融自由化与国际性金融危机；4）中国的金融开放

国际金融

23    外汇与汇率

      主要内容：

      1. 外汇

      1）外汇及其构成；2）外汇市场；3）外汇交易的种类（即期交易，远期交易，外汇期货，外汇期权）；4）中国的外汇管理体制及改革；

      2．汇率

      5）什么是汇率？（包括汇率的几个不同定义）；6）汇率制度（固定汇率和浮动汇率）；7）如何阅读汇率报表；8）汇率是如何决定的；9）货币政策不可能三角

24    汇率与国际收支及人民币汇率

      主要内容：

      1．汇率与国际收支

      1）国际收支平衡表；2）內部均衡和外部均衡（均衡汇率的决定）；3）中国宏观政策的选择；4）全球失衡与再平衡问题；5）要素市场扭曲与经济结构失衡；

      2．人民币汇率

      6）人民币汇率政策的演变；7）人民币汇率到底有没有被低估？8）人民币汇率的市场化和NDF市场

25    国际资本流动、资本市场融合

     主要内容：

     1．国际资本流动

     1）国际资本流动的收益与成本；2）国际资本流动的演变；3）不同形式的国际资本流动；4）主要主权财富基金的基本情况和一些问题；5）金融全球化：Tobin观点；

     2．资本市场融合

     6）资本市场融合的概念和衡量方法；7）金融融合与经济增长的关系；

26    资本管制

     主要内容：1）为什么资本管制还如此普遍？2）资本管制的手段；3）中国的资本管制历史和现状；4）中国资本账户管制的有效性分析；5）中国资本项目开放的条件、原则和优先序

27    国际货币体系及演进与国际政策协调

      主要内容：

      1．   国际货币体系

      1）国际货币体系的演变；2）国际货币基金组织；3）货币联盟、最优货币区理论；4）欧元的历史；5）美元的挑战和国际货币体系的改革；6）人民币国际化的问题

      2．   国际政策协调

      7）开放经济的国际政策协调：M-F模型；8）实行国际政策协调的意义和困难；9）国际经济政策协调的实例（布雷顿森林体系，G5/7/20）；10）亚洲货币政策协调；11）亚洲货币融合的模式和挑战；

28    金融危机和危机后的国际金融体系

      主要内容：

      1．   金融危机

      1）金融危机的种类；2）新兴市场金融危机的成见轨迹；3）三代货币危机模型及其实证研究；4）应对危机的常见政策反应；5）亚洲金融危机以来的改革：亚洲共识。

      2．   危机后的国际金融体系

      6）美国次贷危机的形成、发展和影响；7）金融监管革命和构建全球金融治理框架；8）危机之后考验世界经济的五大问题和中国金融经济政策挑战与选择


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