-
首页
-
教学项目展开 / 收起
教学项目
sidenav header backgroundsidenav background
2014年纽约市立大学柏鲁克分校金融工程硕士(Baruch MFE)招生说明会及专题讲座
发布日期:2014-10-13 03:43 来源:北京大学国家发展研究院
11月3日—4日,Baruch MFE项目Jim Gatheral教授与Tai-Ho Wang教授将在北京大学举办招生说明会及数量金融专题讲座。招生说明会除了为同学们提供项目最新的招生信息外,还将特别报告和解读Baruch MFE中国学生的实习和就业数据。与会同学将与两位教授交流申请信息,就读Baruch MFE的学习规划及职业发展经验,热烈欢迎同学们的参与。
同时,承接去年的讲座“Joint modeling of SPX and VIX(标准普尔指数和波动率指数的联合建模)”,数量金融大师Gatheral教授将带来一场在纽约和伦敦学界及业界获得高度好评的专题讲座——“Fractional volatility models(分数波动率模型)”,期待同学们在现场中与Gatheral教授的零距离交流!
有意向参加说明会和讲座的同学请关注我们在双学位微信平台及人人网“北大CCERCLUB”的相关通知。如有任何疑问,请发送邮件至bqliu@nsd.pku.edu.cn或mqtang@nsd.pku.edu.cn,我们会统计大家关心的所有问题,在这次北京之行中特别针对同学们的问题给出详尽的解答。
日期:2014年11月3日-4日
时间:7:30-9:30pm
地点:北京大学第二教学楼309教室
演讲人:
Jim Gatheral Research interests: Volatility Modeling, Market Impact, and Optimal Execution
Tai-Ho Wang Research interests: Arbitrage Bounds on Options, Symmetry Analysis
日程安排
2014年11月3日7:30-9:30pm (茶点时间 7:00-7:30)
Jim Gatheral教授和Tai-Ho Wang教授作项目介绍和专题演讲
Baruch MFE项目课程简介
发布2014年Baruch MFE项目中国学生实习和就业数据
解读2015年招生政策
问答环节
2014年11月4日7:30-9:30pm (茶点时间7:00-7:30)
Jim Gatheral教授专题讲座——Fractional volatility models(分数波动率模型)
问答环节
教授简介
Jim Gatheral
Professor Gatheral拥有剑桥物理学博士学位,是世界级数量金融专家。其职业及研究经历涉及金融衍生品定价、风险控制及交易优化。迈入职场25年,在世界各大金融中心从事一线交易工作,曾任美林银行(Bank of America Merrill Lynch)董事经理(Managing Director)达17年。同时,先后任教于纽约大学和纽约市立大学,从事金融工程领域的教学,目前重点研究领域为:隐含波动率建模和市场微结构模型。Gatheral教授同时还是国际学术及业界交流研讨会议中的常客。他的专著 The Volatility Surface: APractitioner's Guide 是数量金融领域的经典之作。
Tai-Ho Wang
Professor Wang是Baruch MFE项目最受欢迎的老师之一,多年来也一直担任项目申请的面试官,直接面对面与每一位申请学生“过招”。因此拥有丰富的面试经验,对申请学生的知识储备、专业能力和逻辑沟通有精准的判断。相信Professor Wang在这次招生说明会上的“锦囊妙计”能够帮助有意申请的同学。
国家发展研究院官方微信
Copyright© 1994-2012 北京大学 国家发展研究院 版权所有, 京ICP备05065075号-1
保留所有权利,不经允许请勿挪用