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金融理论——2016年春季学期双学位课程介绍
发布日期：2016-02-16 03:36 来源：北京大学国家发展研究院
课程简介“金融理论”一课旨在以本科生所能接受的数学语言介绍当前主流金融理论，并着重阐述其背后的金融思想。
课程主要内容包括均衡资产定价、套利资产定价、以及金融摩擦三大块内容，并会部分涉及行为金融学理论。在均衡资产定价部分，课程将介绍理性人不确定环境下决策的理论、资产组合理论、以及均衡资产定价的CAPM、C-CAPM等理论。在套利资产定价部分，将介绍资产定价基本定理、风险中性定价、动态对冲等理论。在金融摩擦部分，将介绍信贷配给、金融合约、Diamond-Dybvig银行模型、金融危机等理论。这三大部分都是在理性人的框架下分析金融问题。在学期最后，本课程还会简单涉及行为金融学的理论，着重分析其中的噪声交易者模型。
本课程的前身是2015年春季学期双学位课程《金融理论与金融市场》。本课程深度与难度与之相近，但内容更充实一些。学分数也相应由2学分增加到3学分。
选修本课程的同学需要已经修过中级微观经济学、计量经济学、以及线性代数3门课程。
教学计划本课程以课堂讲授为主，课后作业及阅读为辅。课程每周授课1.5次，每次2小时，总计20次课，40学时。授课时间为每周一晚19：40-21：30，以及单数周周四晚19：40-21：30。期中和期末两次闭卷考试的时间分别为2016年4月14日（周四）晚19：40-21：40，以及2016年6月9日（周四）晚19：40-21：40。
课程的主要内容包括
（1）课程介绍及预备知识：学习要求；常见金融工具介绍；金融市场的数学描述。
（2）均衡资产定价理论：金融问题向一般均衡理论的归结；风险的度量；风险下的决策（期望效用理论）；投资组合理论及其应用；CAPM；均衡理论中的资产定价与利率决定；C-CAPM收益率曲线与债券市场。
（3）套利资产定价理论：套利的概念；资产定价基本定理；风险中性定价（鞅方法）；期权定价的二叉树方法；Black-Scholes公式；动态对冲；收益率曲线套利。
（4）金融摩擦理论：信贷配给；金融加速器；Diamond-Dybvig银行模型；金融危机理论。
（5）行为金融学：行为金融学简介；噪声交易者模型。
（6）从金融理论到投资艺术：资产定价中的认识论、方法论问题；凯恩斯的“选美”理论；索罗斯的“反身性”理论；技术分析；真实世界中的金融理论与投资艺术。
依照课堂情况，实际教学进度可能会与以上的计划有所不同。主讲人保留随时修改教学计划的权力。
教材及参考资料课程主要材料为主讲教师编写的讲义。
课程参考书主要为以下3本。
王江，《金融经济学》，中国人民大学出版社，2006年。 Hull., John，《期权、期货和其他衍生品（第7版）》，（清华金融学系列英文版教材），清华大学出版社，2011年。 彼得·伯恩斯坦，《投资革命：源自象牙塔的华尔街理论》，上海远东出版社，2001年。除以上3本之外，以下几本书也有参考价值。
兹维·博迪，罗伯特·莫顿，《金融学（第二版）》，中国人民大学出版社，2013年。 Jean-Pierre Danthine，John. Donaldson，《中级金融理论》，西南财经大学出版社，2007年。 霍华德·马克斯，《投资最重要的事——顶尖价值投资者的忠告》，中信出版社，2012年。 乔治·索罗斯，《金融炼金术》，海南出版社，2011年。 伯顿·马尔基尔，《漫步华尔街（第10版）》，机械工业出版社，2012年。 罗伯特·希勒，《非理性繁荣（第二版）》，中国人民大学出版社，2014年。 约翰·戈登，《伟大的博弈（1653-2011）》，中信出版社，2011年。 沃尔特·白芝浩，《伦巴第街》，上海财经大学出版社，2008年。 迈克尔·刘易斯，《说谎者的扑克牌（纪念版）》，中信出版社，2013年。 课程考核课程分数依照三部分内容来评定：（1）期中和期末闭卷考试各一次，分别占总成绩的35%与40%；（2）数次课后作业，总计占总分的20%；（3）课堂表现，占总分的5%。
课程主讲人简介徐高是光大证券首席经济学家，北京大学国家发展研究院兼职研究员。他目前还是中国首席经济学家论坛理事、多家主流财经媒体的专栏作家。加入光大证券前，徐高曾任瑞银证券高级经济学家、世界银行经济学家、国际货币基金组织兼职经济学家等职。徐高拥有北京大学颁发的经济学博士学位，以及西南交通大学颁发的工学硕士、学士学位。
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金融理论——2016年春季学期双学位课程介绍
发布日期：2016-02-16 03:36 来源：北京大学国家发展研究院
课程简介“金融理论”一课旨在以本科生所能接受的数学语言介绍当前主流金融理论，并着重阐述其背后的金融思想。
课程主要内容包括均衡资产定价、套利资产定价、以及金融摩擦三大块内容，并会部分涉及行为金融学理论。在均衡资产定价部分，课程将介绍理性人不确定环境下决策的理论、资产组合理论、以及均衡资产定价的CAPM、C-CAPM等理论。在套利资产定价部分，将介绍资产定价基本定理、风险中性定价、动态对冲等理论。在金融摩擦部分，将介绍信贷配给、金融合约、Diamond-Dybvig银行模型、金融危机等理论。这三大部分都是在理性人的框架下分析金融问题。在学期最后，本课程还会简单涉及行为金融学的理论，着重分析其中的噪声交易者模型。
本课程的前身是2015年春季学期双学位课程《金融理论与金融市场》。本课程深度与难度与之相近，但内容更充实一些。学分数也相应由2学分增加到3学分。
选修本课程的同学需要已经修过中级微观经济学、计量经济学、以及线性代数3门课程。
教学计划本课程以课堂讲授为主，课后作业及阅读为辅。课程每周授课1.5次，每次2小时，总计20次课，40学时。授课时间为每周一晚19：40-21：30，以及单数周周四晚19：40-21：30。期中和期末两次闭卷考试的时间分别为2016年4月14日（周四）晚19：40-21：40，以及2016年6月9日（周四）晚19：40-21：40。
课程的主要内容包括
（1）课程介绍及预备知识：学习要求；常见金融工具介绍；金融市场的数学描述。
（2）均衡资产定价理论：金融问题向一般均衡理论的归结；风险的度量；风险下的决策（期望效用理论）；投资组合理论及其应用；CAPM；均衡理论中的资产定价与利率决定；C-CAPM收益率曲线与债券市场。
（3）套利资产定价理论：套利的概念；资产定价基本定理；风险中性定价（鞅方法）；期权定价的二叉树方法；Black-Scholes公式；动态对冲；收益率曲线套利。
（4）金融摩擦理论：信贷配给；金融加速器；Diamond-Dybvig银行模型；金融危机理论。
（5）行为金融学：行为金融学简介；噪声交易者模型。
（6）从金融理论到投资艺术：资产定价中的认识论、方法论问题；凯恩斯的“选美”理论；索罗斯的“反身性”理论；技术分析；真实世界中的金融理论与投资艺术。
依照课堂情况，实际教学进度可能会与以上的计划有所不同。主讲人保留随时修改教学计划的权力。
教材及参考资料课程主要材料为主讲教师编写的讲义。
课程参考书主要为以下3本。
王江，《金融经济学》，中国人民大学出版社，2006年。 Hull., John，《期权、期货和其他衍生品（第7版）》，（清华金融学系列英文版教材），清华大学出版社，2011年。 彼得·伯恩斯坦，《投资革命：源自象牙塔的华尔街理论》，上海远东出版社，2001年。除以上3本之外，以下几本书也有参考价值。
兹维·博迪，罗伯特·莫顿，《金融学（第二版）》，中国人民大学出版社，2013年。 Jean-Pierre Danthine，John. Donaldson，《中级金融理论》，西南财经大学出版社，2007年。 霍华德·马克斯，《投资最重要的事——顶尖价值投资者的忠告》，中信出版社，2012年。 乔治·索罗斯，《金融炼金术》，海南出版社，2011年。 伯顿·马尔基尔，《漫步华尔街（第10版）》，机械工业出版社，2012年。 罗伯特·希勒，《非理性繁荣（第二版）》，中国人民大学出版社，2014年。 约翰·戈登，《伟大的博弈（1653-2011）》，中信出版社，2011年。 沃尔特·白芝浩，《伦巴第街》，上海财经大学出版社，2008年。 迈克尔·刘易斯，《说谎者的扑克牌（纪念版）》，中信出版社，2013年。 课程考核课程分数依照三部分内容来评定：（1）期中和期末闭卷考试各一次，分别占总成绩的35%与40%；（2）数次课后作业，总计占总分的20%；（3）课堂表现，占总分的5%。
课程主讲人简介徐高是光大证券首席经济学家，北京大学国家发展研究院兼职研究员。他目前还是中国首席经济学家论坛理事、多家主流财经媒体的专栏作家。加入光大证券前，徐高曾任瑞银证券高级经济学家、世界银行经济学家、国际货币基金组织兼职经济学家等职。徐高拥有北京大学颁发的经济学博士学位，以及西南交通大学颁发的工学硕士、学士学位。
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